Guest
Альберт Николаевич Ширяев — ученик А. Н. Колмогорова, заведующий кафедрой Теории вероятностей Мехмата МГУ, создатель российской школы финансовой математики 0:01 Что такое Buy&Hold? 1:55 Практическая постановка задачи в банке: как продать акцию по максимальной цене? 5:30 Мозговой штурм: как бы Вы рассуждали? 6:30 Основная идея 9:50 BS-рынок (депозит и акция) 14:20 Подзадача: найти supE(Pt/Mt), где Mt=sup{Pt}, а Pt = St/Bt — нормированная цена акции 17:20 Очень простой вопрос: какая оптимальная стратегия? 18:00 “Эта задача относится к теории «оптимальных правил остановки», которыми я занимался довольно много, но сходу эта задача не берётся. Почему?“ — о задачах об оптимальной остановке 19:00 Стандартный подход к решению поставленной задачи через условное математическое ожидание 22:10 Как удалось решить задачу: численные методы — гонконгский математик Xu 23:40 Решение — стратегия Buy&Hold 26:26 Развитие модели: переключение режимов средней цены 31:50 Задача в общем виде не решается? 34:33 Вводим логарифмическу
