#ЦМФ. #Алготрейдинг | Оптимизация портфеля криптовалют с использованием методов машинного обучения

Егор Пашков, студент программы «Количественная аналитика»: 0:15 Постановка задачи 0:42 Идеи стратегий: - покупка биткоина, - покупка биткоина и эфира в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой, - покупка топ-10 криптовалют по капитализации в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 1:30 Учёт комиссии 1:38 Подготовка данных 2:02 Первая стратегия: покупка биткоина (Buy&Hold) 2:32 Вторая стратегия: покупка биткоина и эфира в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 3:09 Третья стратегия: покупка топ-10 криптовалют по капитализации в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 3:52 Результаты: показатели Шарпа и Сортино, максимальная просадка, накопленная доходность Другие проекты по криптовалютам: - Илья Суманов, студент программы «Количественная аналитика»: Разработка рыночно-нейтральной стратегии управления позицией в пуле ликвидности ETH-USDC на децентрализованной криптовалютной бирже Uniswap V3: - Илья Суманов, студент программы «Количественная аналитика»: Кластеризация криптовалют: BTC, ETH, USDT, BNB, LTC, XRP, ADA, EOS, NEO, DOGE и др.: - Прогноз реализованной волатильности криптовалют методами эконометрики и машинного обучения: Студенческие проекты ЦМФ 2021: Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: Поступление в УNVRSTY (бесплатный онлайн-университет): Вконтакте ЦМФ: YouTube ЦМФ: Instagram ЦМФ: Подкасты ЦМФ: @cmf_russia-cmfpodcast #Алготрейдинг #Алгоритмический_трейдинг #Стратегии #Алгоритмические_стратегии #Трейдинг #Оптимизация #Оптимизация_портфеля #Оптимизация_портфеля_криптовалют #Портфель_криптовалют #криптовалюты #методы_машинного_обучения #машинное_обучение #питон #Python #Algorithmic_trading #Algotrading #Bitcoin #BTC #Ethereum #ETH #Binance_Coin #BNB #Tether #USDT #Solana #SOL #USD_Coin #USDC #Cardano #ADA #XRP #Terra #LUNA #Polkadot #DOT #Avalanche #AVAX #Dogecoin #DOGE #Shiba_Inu #SHIB #Polygon #MATIC #Binance_USD #BUSD #Crypto_com_Coin #CRO #Wrapped_Bitcoin #WBTC #Chainlink #LINK #Uniswap #UNI #TerraUSD #UST #Algorand #ALGO #Cake #Cake_DeFi #DeFi #LTC #EOS #NEO #Sharpe_Ratio #Показатель_Шарпа #Коэффициент_Шарпа #Sortino_Ratio #Показатель_Сортино #Коэффициент_Сортино #Доходность #Накопленная_доходность #Просадка #Максимальная_просадка #Доходность_просадка #Ребалансировка #Ежедневная_ребалансировка #ЦМФ #Количественная_аналитика #2_уровень #1_уровень #проекты #Анализ_данных #Финансовая_аналитика #Риск_менеджмент #УNVRSTY