Фреймворк бэктестинга для маркет-мейкеров на Uniswap V3

На семинаре обсуждается разработка фреймворка бэктестинга, специально адаптированного для маркет-мейкеров с концентрированной ликвидностью (CLMM), представителем которых является Uniswap. Основное внимание уделяется использованию распределения ликвидности, аппроксимированного с помощью параметрической модели, для оценки вознаграждений в ликвидных пулах. Подробно рассмотрен дизайн, реализация и выводы, полученные в результате этого нового подхода к бэктестингу в контексте Uniswap V3, приведены примеры использования разработанного подхода для оценки доходности в реальных пулах ликвидности. Дата записи: 09 октября 2024. Докладчик: Андрей Урусов, исследователь, Фонд Институт Вега; аспирант, ЧГУ им. И. Н. Ульянова; сотрудник, Центр независимой валидации, Газпромбанк. Научный семинар организован совместными усилиями МФТИ, Сколтеха и ВШЭ и рассчитан как на специалистов в области блокчейна, так и интересующихся этим направлением исследователей. #blockchain #blockchaintechnology #блокчейн #MIPT #МФТИ #HSE #ВШЭ #Сколтех #Skoltech #DEX #децентрализованнаябиржа #liquidityprovision #поставщикиликвидности #DeFi #децентрализованныефинансы #automatedmarketmaker #автоматическиймаркетмейкер #backtester #бэктестер #taustrategy #таустратегия