Лекция 13. Непрерывные марковские процессы.

Это заключительная лекция в курсе случайных процессов 2021 года. 0:00:00 Непрерывный марковский процесс 0:01:46 Переходная функция 0:03:35 Формула Колмогорова-Чепмена 0:07:32 Пример с винеровским процессом 0:13:57 Критерий “марковости“ нормального процесса 0:17:44 Однородный марковский процесс 0:22:20 Конечномерные распределения марковских процессов 0:28:45 Пример с винеровским процессом 0:33:45 Диффузионные процессы 0:48:11 Теорема (прямые и обратные уравнения Колмогорова) 0:54:01 Почему они так называются 0:57:23 Уравнения для винеровского процесса и их решение 1:01:56 Заключительные слова