Методика сравнения индексных фондов. Ошибка следования и отставание от бенчмарка

Учимся сравнивать ETF и выбирать из них самые лучшие. Методика сравнения индексных фондов основана на рекомендациях CFA, Morningstar и Vanguard. Основные два параметра сравнения индексных фондов: - Отставание от бенчмарка (Tracking Difference) - Ошибка следования (Tracking Difference) Методика сравнения подходит для всех видов индексных фондов: ETF, БПИФ, ОПИФ и взаимных фондов. 🕜 Содержание 🕜 0:00 Как сравнивают активно управляемые инвестиционные фонды? Поиск альфы 2:55 Проект SPIVA. Статистика успешности активных фондов в США 5:16 Пассивные инвестиции. Мы точно правильно это понимаем? 10:08 Отставание от бенчмарка. Tracking Difference 12:00 сравнение ОПИФ на Индекс Московской биржи 15:55 Индексный фонд обгоняет бенчмарк. Это плохо или хорошо? 25:05 Ошибка следования. Tracking Error 29:43 Некачественное управления у индексного ОПИФ. Признаки активного управления 31:48 БПИФ vs ОПИФ. Кто лучше следует индексу? 35:12 Сравнение с бенчмарком на 37:21 Домашнее задание: сравнение БПИФ на Индекс Мосбиржи: SBMX, EQMX, TMOS, RCMX 38:25 Другие критерии сравнения индексных фондов: - Коэффициент бета - Размер СЧА (AUM) - TER и TCO - Налоги Управляющей компании - Метод репликации: синтетические фонды и физическая репликация - Оборачиваемость фонда (TurnOver) - Ликвидность (для БПИФ и ETF) 45:27 FAQ: - Что важнее: Ошибка следования или Отставание? - На каком промежутке времени считать Ошибку и Отставание? - Какие данные использовать? (день, неделя, месяц или год) - Использовать СЧА или стоимость пая на бирже? - Как сравнивать фонды «Smart Beta»? 54:11 Интересные факты - Требования UCITS к индексным ETF в Европе - У фондов с синтетической репликацией часто меньше TE & TD 📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ: Сайт – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива Приведение месячных данных портфеля к годовым. Как избежать ошибки Morningstar: On The Right Track. Measuring Tracking Efficiency in ETFs Vanguard: Understanding tracking difference and tracking error CFA Level II. 5-2 Risk Attribution ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS Issues 📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО: Сравнение ОПИФ на индекс Мосбиржи на Сравнение БПИФ на Индекс Мосбиржи на Проект SPIVA. Статистика успешности активно управляемых фондов в США #usa 📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON: 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛Финансовая консультация: ➛Создание инвестиционного портфеля: ➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: ➛Онлайн-школа по Инвестициям: Автор: Сергей Кикевич Сайт Русскоязычный форум GitHub репозиторий проекта Подготовлено проектом “Рост Сбережений“