Случайные процессы 5. Гауссовский процесс

Дата лекции: Лектор: Богачев Владимир Игоревич 00:00:00 — напоминание: гауссовская вероятностная мера и гауссовский вектор 00:04:10 — гауссовский процесс 00:05:40 — однозначное задание гауссовского процесса средним и ковариационной функцией 00:07:50 — неотрицательно определенная функция 00:10:43 — теорема: гауссовский процесс по среднему и ковариационной функции 00:16:35 — что нужно, чтобы был гауссовский процесс с незав. приращениями? 00:36:00 — пример: гауссовский процесс с независимыми значениями 00:39:15 — дополнительные свойства винеровского процесса 00:39:30 — теорема: винеровский процесс в виде равномерно сходящегося ряда 00:42:15 — теорема: “липшицевость“ винеровского процесса 00:45:05 — теорема: отсутствие дифференцируемости и ограниченной вариации траекторий 00:48:05 — теорема: закон повторного логарифма 00:53:55 — задача от Колмогорова 00:58:55 — замечание: стохастический интеграл Винера 01:06:50 — условное мат. ожидание 01:08:45 — определение УМО и замечания про случаи L^1 и L^2 Съёмка: Денис Лейбман Монтаж: Александр Стешенко