Разбор задачи портфельной оптимизации

Специально для нашего комьюнити Петр Сокерин, студент DS магистратуры в Skoltech’e, разбирал интересную задачу из области финансов и DS - задачу портфельной оптимизации Настоятельно рекомендуем посмотреть этот мастер-класс всем, кто интересуется финансами и DS, а также планирует начать карьеру в этих областях На встрече мы разобрали: - основы классической портфельной теории - моделирование нескольких портфелей на Python - оценку эффективности портфелей на реальных данных - различные метрики качества собранных портфелей Приятного просмотра!