Математика финансов для инвестиционных советников: Okama

Использование финансовых виджетов на в работе инвестиционного советника. Продвинутые функции библиотеки okama в Jupyter Notebooks. Что из расчетов пригодится инвестиционному советнику, а что его клиенту? 🕜 Содержание 🕜 0:00 Open source в финансах - уровень каменного века 2:15 Сходства и различия с Portfolio Visualizer ( ) 5:05 YCharts - проект с потрясающей визуализацией финансов 7:20 Структура проекта Okama: открытая база данных, библиотека на Python, интерфейсы 14:00 Финансовые данные: какие типы доступны 18:55 Финансовые виджеты на 19:00 Поиск по базе данных. Namespaces 22:33 Виджет Сравнение активов ( Compare Assets ) 27:10 Доступные метрики доходности доходности и риска: - Доходность с начала года ( YTD ) - Среднегодовая доходность - Дивидендная доходность - Стандартное отклонение доходности - CVAR - Просадки ( Drawdowns ) 31:00 Использование логарифмической шкалы 31:35 Построение скользящих для доходности ( Rolling Return ) 34:25 Реальная доходность 35:20 Матрица корреляции сравниваемых активов 36:40 Сравнение с бенчмарком 36:42 История изменения корреляции облигаций, акций США и золота 39:20 Сравнение биржевых фондов (ETF и БПИФ) по точности следованию индексу: - Отставание от индекса ( Tracking Difference ) - Ошибка следования ( Tracking Error ) - Коэффициент бета ( Beta Coefficient ) 48:25 Виджет Инвестиционный портфель 49:05 Выбор периода ребалансировки портфеля 54:07 Копирование URL ссылки на готовый портфель 55:15 Виджет Граница эффективности 55:30 Доходность: среднее арифметическое или среднее геометрическое? 55:55 Почему Гарри Марковиц считал доходность как среднее арифметическое? 57:45 Построение случайных портфелей по методу Монте-Карло 1:00:45 Карта переходов / Transition map в работе советника 1:10:23 Продвинутые математические функции okama в Jupyter Notebook 1:10:55 открытие блокнотов с примерами в Google Colab 1:20:26 Построение Границы эффективности с учетом ребалансировки порфеля 1:23:25 Другие примеры использования библиотеки okama в Jupyter Notebooks 1:25:50 Сравнение инвестиционных портфелей в Jupyter Notebooks Ведущий: Сергей Кикевич 📌 ТИПЫ ДАННЫХ, ДОСТУПНЫЕ ПО API ➛ Биржевые активы - История цен закрытия: Московская биржа, NYSE, NASDAQ, LSE, XFRA (Frankfurt Stock Exchange), XAMS (Euronext Amsterdam), TASE (Tel Aviv Stock Exchange) и др. - Расчетная цена закрытия (Adjusted Close) с учетом реинвестиции дивидендов и сплитов - История выплат дивидендов ➛ Внебиржевые активы - Взаимные фонды (США) - Паевые инвестиционные фонды (Россия) - Цены на недвижимость (Россия) ➛ Валюты - Курсы FX - Курсы ЦБ России - Криптовалюты ➛ Индексы и бенчмарки - Биржевые индексы - Индекс доходности банковских вкладов ( - Россия) ➛ Макроэкономические данные - Инфляция (Россия, ЕС, США, Великобритания, Китай, Израиль) - Ставки ЦБ (Россия, ЕС, США, Великобритания, Китай, Израиль) - Ставки банков TOP 10, лучшие ставки банков (Россия) - Даты глобальных финансовых кризисов 📌 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ➛ Репозиторий библиотеки на GitHub: ➛ How-to примеры применения okama на Jupyter Notebooks: ➛ Документация okama: ➛ Финансовые виджеты okama: ➛ Русскоязычный форум проекта: ➛ Англоязычный форум проекта: 📌 Подготовлено проектом “Рост Сбережений“