Guest
Всем добра, господа и дамы; По многочисленным просьбам, представляю видосик расчета объемов позиций по разным типам эмитентов с учетом правил риск и манименеджмента; Всем профитов и всем Ку! Расчёт позиций по валютным, товарным и криптовым эмитентам; Расчет позиции будем производить от депозита 3000$, и риском на сделку в 2% от депозита; Итак, по условиям задачки у нас имеется три точки входа; Первая точка входа по фиатному эмитенту usd-chf в шорт; Вторая точка входа по нефти марки Brent, в лонг, согласно корреляционным зависимостям, и третья точка входа по крипте, это btc/usd, тоже в лонг, согласно корреляциям; Итак, первое что делаем, это производим расчет риска на сделку исходя из 2% риска на каждую позицию; 3000$- 2%=60$ риска на сделку; Теперь производим расчет позиции по фиантой сделки usd-chf, шорт; 60$ риска на сделку, делим на размер стопа, у нас он будет стандартным, то есть 30 пунктов; 60/30=2$ - это цена пункта; Теперь нужно произвести расчет объема, для этого делим цену пункта на 10 (это цена пункта при объеме в стандартный лот по фиатам); 2/10=0.2 лота; Итого, объем позиции по фиатной сделке, с риском 2% на сделку, от депозита 3000$ и стопом в 30 пунктов составит 0.2 лота; Теперь по этой же формуле производим расчет объема по сырьевой сделке по эмитенту Brent; 60$ риск на сделку, делим на размер стопа, пусть он у нас будет равен 1$, то есть 100 центов; Делим 60$ риска, на размер стопа выраженный в центах, так как эмитент торгуется в долларах, а не в пунктах; 60/100=0.6$ цена за 1 пункт, то есть за 1 цент движения котировки; Едем дальше, в одном стандартном лоте Brent 1000 баррелей нефти, и цена пункта (то есть одно цента движения цены) при таком объема составит 10$; Что нам надо сделать дальше?! Правильно, разделить нашу расчетную цену пункта 0.6$ на цену пункта при объеме в стандартный лот; 0.6/10= лота, то есть цена пункта составит 60 центов, а пунктов будет 100, то есть 1$, следовательно убыток составит искомые 60$; (0.6$ за пункт, то есть цент движения котировки, умножаем на 100 центов, то есть 1$ движения цены, это наш s/l, получаем убыток 60$; Таким образом объем сделки составит лота, со стопом 1$, и риск на сделку составит искомые 60$, или 2% от депозита И под занавес, считаем тоже самое для крипты; У нас есть риск все те же самые 60$ на сделку; Сделка у нас лонговая, по эмитенту btc/usd; Размер лота по данному эмитенту составляет 1 биткоин; Пусть стоп у нас будет 200 долларов движения цены эмитента; Производим расчет: 60$ риска, делим на 200 долларов стопа: 60/200=0.3$ цена пункта; теперь нужно разделить цену пункта на цену при стандартном лоте; Лот равен 1 биткоину, ибо битки торгуются в штуках, следовательно цена пункта будет равна 1$; 0.3/1=0.3; Получаем расклад, что при риске 60$ на сделку, стопе в 200$, объем получается 0.3 лота; Проверяем данный расчет: Например биточек стоит грина, мы хоти купить 0.3 от 1 биткоина, то есть умножаем на 0.3 получаем $; По простому, мы купили битка, в количестве 0.3 от единицы, на сумму $; Эмитент сходил на 200$, то есть ценник вырос до $ за биткоин; А мы с вами получим 0.3 от 200$; Считаем: 200*0.3=60$; Расчет верный; Правда, не шибко сложно?!? Всем профитов, помним за правила риск и Мани менеджмента, и да пребудет Великая Сила со всеми нами; P. s. А давайте еще плечико рассчитаем; В Фиат мы зашли на лота, то есть 6000 единиц базовой валюты; Нефть купили лота, при размере лота 1000 баррелей, это стало быть 6 сотых лота, то есть 60 баррелей; Если цена барреля 85$, то простым умножением 85 на 60 баррелей, получаем 5100 вложили в нефть; И биток мы купили на $ Складываем: 6000 5100 6600= в рынке; Делим сумму на депозит: =5.9 используемое плечо; Бинго! Прошли по плечам и по рискам; Вот так вот!!! Всем чудной торговли, коллеги, и всем Ку!
