Ошибки в прогнозировании инвестиционных стратегий

Инвестиционные советники часто допускают ошибки в прогнозировании результатов инвестиционных стратегий. Эти ошибки трудно заметить сразу, но они могут привести к катастрофическим результатам через 5-10 лет. Аналогичные проблемы происходят при разработке Личных финансовых планов (ЛФП) 🕜 Содержание 🕜 0:00 Ошибки инвестиционных советников, которые вскрываются через много лет 1:15 Пенсионный портфель с регулярными изъятиями образца 2016 года 3:50 Простейший прогноз результатов в EXCEL 6:20 Подгонка стратегии под “хотелки“ клиента. Так делают почти все советники! 7:20 Прогнозирование инвестиций методом Монте-Карло 8:30 Разброс сроков дожития для портфеля со сбалансированной стратегией 10:45 Сроки дожития портфеля с консервативной стратегией 12:05 Гистограмма сроков дожития портфеля 13:05 Тестирование инвестиционной стратегии на исторических данных 14:40 Корректировка ожиданий инвестора 15:39 Почему не так всё плохо? - Уменьшение изъятий из портфеля в “плохие“ времена - Использование 20й перцентили (а не 5й) - Корректировка плана советником 17:19 Пример рекомендаций по снятию денег в Инвестиционной декларации 18:28 Выводы: - Использование средних - это игра в “Орел или решка“ - Важна не столько средняя доходность, сколько риск, корреляция и тип распределения - Сценарный анализ. Лучше исходить из пессимистичного сценария - Не подгонять стратегию под ожидания 21:35 Пример анализа сценариев в Инвестиционной декларации 22:17 Прогнозирование на 23:35 Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционных стратегий“ Автор: Сергей Кикевич 📌 ПОЛЕЗНОЕ - Прогнозирование портфелей на : - Статья: “Okama - Новая версия финансовой библиотеки для Python. Портфели с пополнениями и изъятиями“ 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛ Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционного портфеля“: ➛ Онлайн-курс по созданию личного финансового плана: ➛ Создание ЛФП профессиональным советником: ➛Создание инвестиционного портфеля: ➛Финансовая консультация: Подписаться на канал проекта в YouTube: Rutube канала “Роста Сбережений“: Телеграм канал “Роста Сбережений“: Подготовлено проектом “Рост Сбережений“