Новая версия финансовой библиотеки для Python: Okama

Вышла новая версия финансовой библиотеки okama для Python. Появилась поддержка Python , можно строить скользящие для ошибки следования, коэффициента бета и корреляции. Исправлены ошибки. 🕜 Содержание 🕜 0:00 Установка okama в Google Colab 1:23 Расчет и построение скользящих (rolling window) для ошибки следования (Tracking Error) - SPY, VOO, CSPX - самые популярные ETF на индекс S&P 500. Кто из них реплицирует бенчмарк точнее? 5:35 Итерируемые списки активов - AssetList. - Использование финансовых объектов в циклах 9:45 Tracking Error и Beta coefficent (коэффициент бета) на финансовых виджетах 22:40 Планы на будущее. - Стратегии пополнения портфеля и снятия денег 27:48 Стратегии снятия денег и пополнения портфеля на Portfolio Visualizer Автор: Сергей Кикевич Полезные статьи: Методика сравнения индексных фондов. Tracking Error и Tracking Difference Примеры из видео в Google Colab Документация по библиотеке okama Библиотека okama на GitHub Форум проекта okama Подготовлено проектом “Рост Сбережений“